Каталог

Эконометрика в задачах и упражнениях. Изд.2, перераб. и сущ. доп.

Эконометрика в задачах и упражнениях. Изд.2, перераб. и сущ. доп.
Увеличить картинку

Цена: 735p.

В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности --- от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить “вручную”, подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Даются задачи, развивающие навыки программирования в этих пакетах.
Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня:
•    оценивание линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов (МНК);
•теорема Гаусса---Маркова и свойства МНК-оценок;
•    построение доверительных интервалов для параметров этих моделей;
•    тестирование гипотез;
•    особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гаусса—Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции);
•    тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса—Кокса).
Помимо этого, пособие содержит задачи по темам, которые относятся к промежуточному уровню:
•    оценивание эконометрических моделей методом максимального правдоподобия (ММП);
•    тестирование гипотез при помощи трех классических тестов, связанных с методом максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа и тест Вальда;
•    модели бинарного выбора (logit- и probit-модели);
•    модели со случайными регрессорами;
•    элементы теории временных рядов (ARMA-процессы, тест Дики—Фуллера на стационарность временного ряда, GARCH-модели).
Также в задачнике имеются два раздела продвинутого уровня: метод опорных векторов и Random Forest, и два вспомогательных раздела, которые содержат необходимые сведения по линейной алгебре и теории вероятностей.

Издание: переплет.
Параметры: формат:  60x90/16, 304 стр.


Добавить в корзину:

  • Автор: Борзых Д.А., Демешев Б.Б.
  • ISBN: 978-5-9710-4062-0
  • Год выпуска: 2017
  • Артикул: 32102
  • Вес доставки: 1000гр
  • Бренд: URSS